【单选题】某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是( )元。
A、3.2
B、0
C、1.8
D、0.89
悬赏金额: 10 金币
状态:
已解决
最佳答案:
D
论坛等级: 论坛元老
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【单选题】某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是( )元。A、3.2 B、0 C、1.8 D、0.89 悬赏金额: 10 金币
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