帖子主题: [求助问答] 【5月,中级财管打基础习题】+两项资产构成的投资组合的表述 发表于:Fri May 18 06:50:18 CST 2018

蔓悠
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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。

A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数


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发表于:2018-05-18 06:51:08 只看该作者
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发表于:2018-05-18 08:23:41 只看该作者
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有人帮你是你的幸运,没有人帮你是公正的命运,因为这个世界上没有任何规定,谁欠你什么!
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发表于:2018-05-18 08:26:36 只看该作者
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这个好像忘光了
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一个人只有在全力以赴的时候才能发挥最大的潜能
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发表于:2018-05-18 09:55:41 只看该作者
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驾驭命运的舵是奋斗。不抱有一丝幻想,不放弃一点机会,不停止一日努力
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发表于:2018-05-18 10:01:38 只看该作者

多选:

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有(ACD )。

A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数



蔓悠发表于2018-05-18 06:50:18



加油!越努力越幸运!
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发表于:2018-05-18 11:34:15 只看该作者
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发表于:2018-05-18 16:24:59 只看该作者
多选:

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。

A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数


不会做,这个知识点不懂
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发表于:2018-05-18 16:46:48 只看该作者
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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有(AC )。

A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 (加权

B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险 (则表示不相关,但可以降低风险)

D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

这种题好难
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【5月,中级财管打基础习题】+两项资产构成的投资组合的表述


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