帖子主题: [求助问答] 【5月,中级财管打基础习题】+两项资产构成的投资组合的表述  发表于:Fri May 18 06:50:18 CST 2018

蔓悠
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多选:

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。

A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数


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1楼  
发表于:2018-05-18 08:23:41 查看全部帖子
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有人帮你是你的幸运,没有人帮你是公正的命运,因为这个世界上没有任何规定,谁欠你什么!
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