注会CPA考试专栏☉整理"利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时"相关问题讨论及资料分享，并提供"利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时"相关资讯

  • 财管我来耶12.7

    看涨期权 计算方法 到期日价值 (执行净收入) 多头看涨...(三)风险中性原理 指假设投资者对待风险的态度是中性...期望报酬率=上行概率×上行时收益率 下行概率×下行...[详细]

    2016-10-8
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  • 考前两天了,财管内容大串联

    利用期权市场将股价波动的风险对冲掉一部分,把风险降...②风险中性原理 风险中性原理是假设投资者对待风险的...期望报酬率=上行概率×上行时的收益率 下行概率×下行...[详细]

    2015-10-26
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  • 【中级财管开场秀】 财管顺利考试 追梦达人

    审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段...计算公式 看涨期权 到期日价值 多头看涨期权到期日...最高为“0”,最低为“-执行价格”(此时股价为0)...[详细]

    2016-7-13
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  • 旧制度财管评分标准

    (1)利用风险中性原理,计算D公司股价的上行概率和下行概率,以及看涨期权的价值。...(2)采用预算成本分配率分配作业成本(分配时需计算成本差异调整率和调整额,将成本...[详细]

    2009-12-21
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  • 【微学习笔记】每天坚持3道题

    下行股价=股票现价×下行乘数 股价上行时期权到期日价值...计算看涨期权的价值 H 0.1887 复制原理 借款...期权价值 0.9797 风险中性原理 上行概率 0.5094...[详细]

    2015-11-19
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  • 【奋战到底,将梦想照进现实】 第七章 期权价值评估...

    D、风险中性原理中,如果期权期限内,股票派发股利,则期望收益率=上行概率×股价上升百分比 下行概率×(-股价下降百分比) 2有一项看涨期权,期权价格为3元,标的股票的...[详细]

    2016-8-3
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  • 财管我来耶12.7

    使得无论股价如何变动,投资组合的损益都与期权相同,...(三)风险中性原理 指假设投资者对待风险的态度是中性...期望报酬率=上行概率×上行时收益率 下行概率×下行...[详细]

    2016-10-8
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  • 风雨无阻,继续前行!!

    套期保值比率=(股价上行时期权到期日价值-股价下行时...先利用单期定价模型,计算节点价值,再次利用单期定价...计算Cu、Cd可用复制组合原理,也可利用风险中性原理。...[详细]

    2016-9-17
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  • 【微学习笔记】注会财管

    10.利用内含报酬率法评价投资项目时,计算出的内含...3.看涨期权在股价足够高时无限逼近股价,但不会等于...10.根据风险中性原理,期权的现值是期权执行日的期望...[详细]

    2013-7-26
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  • 小7学财管~~痛并快乐着

    看涨期权:股价“涨”到执行价格以上; 看跌期权:股价...2.风险中性原理的应用 1)确定股价的上行概率与下行...2)利用单期定价模型,根据Cuu和Cud计算节点Cu的价值...[详细]

    2016-7-26
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  • 期权中性原理

    (注:计算股票价格区间和组合净损益时,均不考虑期权价格的货币时间价值) (2)利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值,上行概率及期权价值。利用看涨.....[详细]

    2016-7-1
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  • 计算分析题:期权的价值和投资套利

    (1)利用风险中性原理,计算D公司股价的上行概率和下行概率,以及看涨期权的价值。 (2)如果该看涨期权的现行价格为2.5元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。...[详细]

    2016-6-4
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  • 【财管战队09号】财管集结号--财管学习记录--chllw...

    无风险利率为每年4%,假设该股票不派发红利,则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据,不正确的是() A、股价上行时期权到期日价值为8.536元 B、期望...[详细]

    2015-11-11
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  • 【注会试题回忆专区】回忆2015注会《财务成本管理...

    (注:计算股票价格区间和组合净损益时,均不考虑期权价格的货币时间价值) (2)利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值,上行概率及期权价值。利用看涨...[详细]

    2015-10-26
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  • 计算看涨期权的价值

    (注:计算股票价格区间和组合净损益时,均不考虑期权价格的货币时间价值) (2)利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值,上行概率及期权价值。利用看涨.....[详细]

    2015-12-5
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  • 2014注会《财务成本管理》考前冲刺建议

    利用期权市场将股价波动的风险对冲掉一部分,把风险降...②风险中性原理 风险中性原理是假设投资者对待风险的...期望报酬率=上行概率×上行时的收益率 下行概率×下行...[详细]

    2016-10-8
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  • 【注会试题回忆专区】回忆2015注会《财务成本管理...

    注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...第二问是:利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权...[详细]

    2016-6-25
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  • 阶段测试:第九章期权

    1、某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30...D.根据风险中性原理,期权价值等于期权执行日的净损益...利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并...[详细]

    2016-6-28
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  • [求助]麻烦哪位好心人把陈华亭习题班11、12章练习...

    (1-20%)=48;股价上行时期权到期日价值=75-63=12(元),股价下行时期权到期...利用风险中性原理,计算上行项目价值和下行项目价值,现金流量上行时期权价值和现金...[详细]

    2013-7-21
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  • 【中级财管开场秀】 财管顺利考试 追梦达人

    是股价与执行价格一致,损失看涨期权和看跌期权的购买...2.风险中性原理 假设投资者对于所承担的风险不需要额外...(1)计算上行概率和下行概率 无风险报酬率=上行概率...[详细]

    2016-9-19
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