帖子主题: [每日一测] 股票的欧式看涨期权内在价值  发表于:2017-10-10 15:14:43

11525

主题帖

3560

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:32944
经验:184489
鲜花:1044
金币:23884
离线
0
点击:1836 回复:3    楼主

单选题

在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是( )。

A、股票市价越高,期权的内在价值越大

B、期权到期期限越长,期权的内在价值越大

C、期权执行价格越高,期权的内在价值越大

D、股票波动率越大,期权的内在价值越大

【正确答案】A

【答案解析】期权的内在价值,是指期权立即执行产生的经济价值。对于股票的欧式看涨期权来说,内在价值取决于到期日标的股票的市价与期权执行价格的高低,到期日股票市价高于期权执行价格时,股票的欧式看涨期权内在价值=股票市价-期权执行价格,所以,选项A是本题答案。    

 

努力的终点是无能为力,拼搏的终点是感动自己。
  • 相关热帖
  • 楼主其他文章
最美女会计

  • 在职俩娃宝妈
  • 二胎宝妈注会奋斗史!
  • 30岁会计主管的中级奋斗史
  • 会计界的“丁香姑娘”
  • 美女宝妈一年考过8科
358

主题帖

8914

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:14213
经验:34287
鲜花:1129
金币:80403
离线
0
1楼  
发表于:2017-10-10 19:15:05 查看全部帖子
A
会计培训
正保培训项目
快速回复主题

股票的欧式看涨期权内在价值


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表