［财管预习］价值评估基础（126）

某个投资组合中涉及AB两个证券，已知A证券的期望报酬率为10%，投资比例为40%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为12%，投资比例为60%，标准差为10%。已知两种证券期望报酬率的相关系数为1，则下列计算中不正确的是（　）。

A、投资组合的期望报酬率为11.2%

B、投资组合的标准差为12%

C、投资组合的标准差为10%

D、两种证券的协方差为1.5%

［财管预习］价值评估基础（127）

下列关于系统风险和非系统风险的说法中，不正确的是（　）。

A、一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的非系统风险的大小

B、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

C、系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险

D、非系统风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险

［财管预习］价值评估基础（128）

甲影视公司被举报偷税漏税，经税务机关调查属实，处以巨额罚款，该事件给甲影视公司造成的风险属于（　）。

A、再投资风险

B、投资风险

C、系统风险

D、非系统风险

［财管预习］价值评估基础（129）

下列事件引起的风险，属于非系统风险的是（　）。

A、央行降低法定存款准备金率

B、国家提高企业所得税税率

C、出租车公司员工罢工

D、石油价格上涨

［财管预习］价值评估基础（130）

下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（　）。

A、β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

B、β值测度系统风险，而标准差测度整体风险

C、β值测度财务风险，而标准差测度经营风险

D、β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险