A、股票的预期收益率与β值线性相关
B、证券市场线的截距是无风险利率
C、证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险
D、若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
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下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。
A、股票的预期收益率与β值线性相关 B、证券市场线的截距是无风险利率 C、证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 D、若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 悬赏金额: 10 金币
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回复#4楼吹过风的夏天的帖子  正确答案：ABC解析：资本资产定价模型如下：Ri＝Rf＋β（Rm－Rf），由上式可知，股票的预期收益率Ri与β值线性相关；在证券市场线中，纵轴为要求的收益率，横轴是以β表示的风险，截距是无风险利率；若投资组合的β值等于1，表明该投资组合的市场风险与整个市场的平均风险程度相同，但并不表明该组合没有市场风险，因此D选项是错误的。 |
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回复#3楼李喆不是李哲的帖子 正确答案：ABC解析：资本资产定价模型如下：Ri＝Rf＋β（Rm－Rf），由上式可知，股票的预期收益率Ri与β值线性相关；在证券市场线中，纵轴为要求的收益率，横轴是以β表示的风险，截距是无风险利率；若投资组合的β值等于1，表明该投资组合的市场风险与整个市场的平均风险程度相同，但并不表明该组合没有市场风险，因此D选项是错误的。 |
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回复#2楼淡忘回忆的帖子 正确答案：ABC解析：资本资产定价模型如下：Ri＝Rf＋β（Rm－Rf），由上式可知，股票的预期收益率Ri与β值线性相关；在证券市场线中，纵轴为要求的收益率，横轴是以β表示的风险，截距是无风险利率；若投资组合的β值等于1，表明该投资组合的市场风险与整个市场的平均风险程度相同，但并不表明该组合没有市场风险，因此D选项是错误的。 |
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正确答案：ABC
解析：资本资产定价模型如下：Ri＝Rf＋β（Rm－Rf），由上式可知，股票的预期收益率Ri与β值线性相关；在证券市场线中，纵轴为要求的收益率，横轴是以β表示的风险，截距是无风险利率；若投资组合的β值等于1，表明该投资组合的市场风险与整个市场的平均风险程度相同，但并不表明该组合没有市场风险，因此D选项是错误的。 |
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