【例题·多选题】假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有（   ）。

A.期权价值为7.78元    B.期权价值为5.93元

C.上行概率为0.4407     D.上行概率为0.5593

悬赏金额: 20 金币

状态： 已解决

最佳答案:

AC