【例题·多选题】假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，按照复制原理下列表述正确的有（   ）。

A.购买股票的股数为0.5143

B.借款数额为22.69

C.期权价格为8.24

D.期权价格为8.17

悬赏金额: 20 金币

状态： 已解决

最佳答案:

上行到期价格=60*（1+33.33%）=80，下行到期价格=60*（1-25%）=45

套期保值比率=（80-62)/（80-45）=0.5143

借款数额=45*0.5143/1.02=22.69

期权价格=60*0.5143-22.69=8.17