很多小伙伴感觉财管太难，而一个个的公式就是更加繁杂，让人看着不想去亲近。那么本月我们就开始来一个个从题目来，一起记忆公式。
昨日回顾：大家还记得昨天记忆的公式吗、昨天带领大家记忆的是名义利率和实际利率的关系，公式如下：
r＝i×m
i＝r/m
i＝（1+r/m）m-1
1+名义利率=（1+实际利率）×（1+通货膨胀率）
实际利率=（1+名义利率）/（1+通货膨胀率）-1
您想起来了吗？记住了吗？
今天要记忆的公式是：资产组合的期望收益率、资产组合的风险（相关系数，投资组合的方差、标准差，及贝塔系数的计算）
请大家写出该公式，跟帖回复作答或者自己发帖进行每日汇总做成自己的小笔记本。
【公式操作应用训练】
1、单项选择题
如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为（ ）。
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24
2、计算分析题
某资产组合中有三只股票，有关的信息如下表所示，要求计算证券资产组合的β系数。
某资产组合的相关信息
股票 | β系数 | 股票的每股市价（元） | 股票的数量（股） |
A | 0.7 | 4 | 200 |
B | 1.1 | 2 | 100 |
C | 1.7 | 10 | 100 |
3、计算题
某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为30%、40%和30%,三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。
4、计算题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设80%投资于A证券，20%投资B证券。
项目 A B
报酬率 10% 18%
标准差 12% 20%
投资比例 0.8 0.2
A和B的相关系数 0.2
要求计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
5、单选题
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。
A. 0.04 B. 0.16 C. 0.25 D. 1.00
请跟帖回复作答或者自己发帖进行每日汇总做成自己的小笔记本。
答案：
1、正确答案：C
试题解析：
资产的β系数=0.5/0.1×0.4=2
2、正确答案：
首先计算ABC三种股票所占的价值比例：
A股票比例：（4×200）÷（4×200+2×100+10×100）=40%
B股票比例：（2×100）÷（4×200+2×100+10×100）=10%
C股票比例：（10×100）÷（4×200+2×100+10×100）=50%
然后，计算加权平均β系数，即为所求：
βP=40%×0.7+10%×1.1+50%×1.7=1.24。
3、正确答案：
该投资组合的预期收益率E(RP)=30%×l5%+40% ×l2%+30%×l0% = 12.3%
4、
正确答案：组合收益率=10%×0.8+18%×0.2=11.6%组合标准差
=11.11%
5、正确答案 A
解析 协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04
