帖子主题: [学习小屋] 资产组合的风险及其衡量【多选】  发表于:2017-10-10 16:51:08

guyang110
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【例题·多选题】下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。
  A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
  B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
  C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险
  D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于两项资产标准差的加权平均数
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guyang110
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发表于:2017-10-10 16:51:26 只看该作者
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蔓悠
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发表于:2017-10-10 21:29:34 只看该作者
大家来抢啦
青刹
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发表于:2017-10-11 07:21:45 只看该作者
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guyang110 于 2017-10-11 17:48:07 回复:
『正确答案』AC
『答案解析』根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B和选项D的说法正确;只有在相关系数等于1的情况下,组合才不能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数;只要相关系数小于1,组合就能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数,所以,C的说法不正确。

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发表于:2017-10-11 12:16:01 只看该作者
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guyang110
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5楼  
发表于:2017-10-11 17:48:15 只看该作者

回复:4楼bg121212的帖子

『正确答案』AC
『答案解析』根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B和选项D的说法正确;只有在相关系数等于1的情况下,组合才不能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数;只要相关系数小于1,组合就能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数,所以,C的说法不正确。

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