帖子主题: [每日一测] 证券组合的风险和收益 发表于:Sun Oct 01 11:46:35 CST 2017

天道酬勤
5966

主题帖

504

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:15320
经验:92249
鲜花:1185
金币:135268
离线
0
点击:128 回复:3    楼主
A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为( )。


 

学海无涯苦作舟,加油啊!
最美女会计

  • 自立自强拒绝做家庭主妇
  • 美女律师弯道超车一次过税务师
  • 妈妈级考生的崛起之路!
  • 在职妈妈一年过10科
  • 三年过两师
天道酬勤
5966

主题帖

504

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:15320
经验:92249
鲜花:1185
金币:135268
离线
0
1楼  
发表于:2017-10-01 11:47:37 只看该作者
正确答案】 A

学海无涯苦作舟,加油啊!
天道酬勤
5966

主题帖

504

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:15320
经验:92249
鲜花:1185
金币:135268
离线
0
2楼  
发表于:2017-10-01 11:48:51 只看该作者
对于两种证券形成的投资组合:
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%;
投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20%

学海无涯苦作舟,加油啊!
288

主题帖

4173

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:35833
经验:77385
鲜花:1593
金币:168391
离线
0
3楼  
发表于:2017-10-01 13:18:45 只看该作者
1
会计培训
正保培训项目
快速回复主题

证券组合的风险和收益


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表