帖子主题: 证券组合的风险和收益 发表于:2017-10-01 11:46:35

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A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为( )。


 

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1楼  
发表于:2017-10-01 11:47:37 只看该作者
正确答案】 A

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2楼  
发表于:2017-10-01 11:48:51 只看该作者
对于两种证券形成的投资组合:
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%;
投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20%

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3楼  
发表于:2017-10-01 13:18:45 只看该作者
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