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该投资组合的净损益＝空头看涨期权净损益＋空头看跌期权净损益＝－Max（股票市价－执行价格，0）＋看涨期权价格＋[－Max（执行价格－股票市价，0）＋看跌期权价格]，由于到期日股票价格为 48 元，执行价格为 50 元，看涨期权的价格为 5 元，看跌期权的价格为 4 元，所以，该投资组合的净
损益＝0＋5＋（－2＋4）＝7（元），即该投资组合的净收益为 7 元。 |
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