帖子主题： [银行从业] 预期损失率计算公式发表于：Wed Jan 13 17:12:38 CST 2016

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2012年银行从业资格考试风险管理预测试题及答案(第...
13.预期损失率的计算公式表示为【D】。A.预期损失率一预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率一预期损失/负债总额D.预期损失率一预期...[详细]
2016-1-9
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2013年银行从业资格考试《风险管理》练习题第三章
13.预期损失率的计算公式表示为()。 A.预期损失率一预期损失/资产总额 B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额 C.预期损失率一预期损失/负债总额 D.预期损失率一...[详细]
2015-12-16
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2013年银行从业资格考试《风险管理》预测试题一
5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C.RAROC=(非预期损失一预...[详细]
2015-12-23
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2013年银行从业资格考试风险管理测试卷一
4.下列指标计算公式中,不正确的是()。 A.不良贷款率=(次级类贷款可疑类贷款损失类贷款)/各项贷款×100% B.预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100% C.单...[详细]
2016-1-3
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2013年银行从业资格考试《风险管理》考前押密卷第...
B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 9.预期损失率的计算公式是( )。 A .预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100% B.预期损失率=预期损失/贷款资产总...[详细]
2015-12-17
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2013年银行从业资格考试风险管理测试卷二
3.资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力,而其所承担的风险究竟能否带来实际...在RAROC计算公式的分子项中,风险所造成的预期损失被量化为当期成本,直接对当期...[详细]
2016-1-2
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2012年银行从业《风险管理》预习
在计算市场风险资本要求时,还规定了三级资本。 (二)资本充足率资本充足率是...RAROC= (收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失) 这个公式衡量的是经济资本...[详细]
2016-1-4
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2013年银行从业资格考试风险管理测试卷五
C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D.期限调整随期限增加而调整幅度增大 27.根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死...[详细]
2016-1-2
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2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知...
预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD) 预期损失...市场风险监管资本的计算公式为: 市场风险监管资本=(最低乘数因子附加因子)×...[详细]
2015-12-29
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2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知...
价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD) 预期损失...[详细]
2015-12-28
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2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知...
预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100% 预期损失是指信用风险损失分布的数学...价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...[详细]
2015-12-30
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2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知...
预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD) 预期损失...市场风险监管资本的计算公式为: 市场风险监管资本=(最低乘数因子附加因子)×...[详细]
2015-12-26
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2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知...
预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100% 预期损失是指信用风险损失分布的数学...价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...[详细]
2016-1-4
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2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知...
价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD) 预期损失...[详细]
2015-6-30
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2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知...
预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100% 预期损失是指信用风险损失分布的数学...价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...[详细]
2016-1-5
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预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100% 预期损失是指信用风险损失分布的数学...价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...[详细]
2015-12-30
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预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100% 预期损失是指信用风险损失分布的数学...价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...[详细]
2015-12-26
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预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100% 预期损失是指信用风险损失分布的数学...价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...[详细]
2015-12-24
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2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知...
价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD) 预期损失...[详细]
2015-12-31
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2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知...
价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式为...预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD) 预期损失...[详细]
2016-1-4
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预期损失率 计算公式

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