在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（　　）。

A.当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关

B.相关系数的绝对值可能大于1

C.当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险

D.当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险

【答案】AC

【解析】两种证券收益率的相关系数，在-1～1之间，选项B错误；相关系数=0，两种证券的收益率不相关，选项A正确；相关系数＜1，就可以分散风险，相关系数=-1时，可以最大限度地分散风险，选项C正确、选项D错误。