投资组合的β系数是组合内各资产β系数的加权平均值（权重为各资产的投资比重）。
该公式表明：
①一种股票的β值可以度量该股票对整个组合风险的贡献，如果一个高β值股票被加入到一个平均风险组合中，则组合风险将会提高；反之，如果一个低β值股票加入到一个平均风险组合中，则组合风险将会降低；
②投资组合的β系数大于组合中单项资产β系数的最小值，小于组合中单项资产β系数的最大值。
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投资组合的β系数
投资组合的β系数是组合内各资产β系数的加权平均值（权重为各资产的投资比重）。 该公式表明： ①一种股票的β值可以度量该股票对整个组合风险的贡献，如果一个高β值股票被加入到一个平均风险组合中，则组合风险将会提高；反之，如果一个低β值股票加入到一个平均风险组合中，则组合风险将会降低； ②投资组合的β系数大于组合中单项资产β系数的最小值，小于组合中单项资产β系数的最大值。 |
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