「例题4-2.计算分析题」假设A公司目前的股票价格为20元/股，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，到期时间为6个月，执行价格为24元, 6个月内公司不派发股利，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险利率为4%。
要求:
(1)用复制原理计算该看涨期权的价值。
(2)用风险中性原理计算该看涨期权的价值。
(3)如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
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「例题4-2.计算分析题」假设A公司目前的股票价格为20元/股，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，到期时间为6个月，执行价格为24元, 6个月内公司不派发股利，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险利率为4%。
要求: (1)用复制原理计算该看涨期权的价值。 (2)用风险中性原理计算该看涨期权的价值。 (3)如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。 |
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