「例题4-1●单选题」假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33. 33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为( )元。
A.80
B.60
C.59
D.62
论坛等级: 论坛元老
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「例题4-1●单选题」假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33. 33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为( )元。
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