帖子主题: [习题分享] 第七章第二节知识点1-2习题  发表于:Fri Oct 21 08:22:31 CST 2022

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「★例题3-5.计算分析题」甲公司是一家衍生品交易公司。甲公司空头看涨期杈100份,该期权约定,到期日每份可以买入乙公司1股股票,执行价格为25元,看涨期权价格为9.2元;甲公司空头看跌期权100份,该期权约定,到期日每份可以卖出乙公司1股股票,执行价格为25元,看跌期权价格为3元。当前股价30元。
要求: (1) 计算看涨期权、看跌期权的内在价值和时间溢价。
(2)假设到期日股价为40元,计算甲公司的净损益。
(3)假设到期日股价为20元,计算甲公司的净损益。
(4)假设到期日股价为25元,计算甲公司的净损益。
(5)根据以上计算结果,分析该种投资策略适合什么情况?

 
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发表于:2022-10-21 13:23:57 查看全部帖子
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