AC
荣誉发表于2023-10-21 16:49:24
论坛等级: 论坛元老
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[试题解析] :
贝塔系数专门度量系统风险,所以，选项A正确;标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险。所以，选项B错误;投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，所以,选项C正确;投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下(相关系数为1)，投资组合的标准差 才等于组合中两种证券标准差的加权平均数所以，选项D错误。 |
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[正确答案] : AC
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