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帖子主题： [习题分享] 第七章第二节知识点1-2习题发表于：Fri Oct 21 08:22:31 CST 2022

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w5***10 5338 主题帖 0 问答数论坛等级: 论坛元老回帖：16669 经验：91667 鲜花：0 金币：1 离线用户信息	0 1楼发表于：2022-10-21 08:23:08 查看全部帖子
	(5)甲公司采取的投资策略是空头对敲。空头对敲适用于预计市场价格将比较稳定的情况。
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w5***10 5338 主题帖 0 问答数论坛等级: 论坛元老回帖：16669 经验：91667 鲜花：0 金币：1 离线用户信息	0 2楼发表于：2022-10-21 08:23:04 查看全部帖子
	(4)期权组合的净损益= =100X (9.2+3) =1220 (元)
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w5***10 5338 主题帖 0 问答数论坛等级: 论坛元老回帖：16669 经验：91667 鲜花：0 金币：1 离线用户信息	0 3楼发表于：2022-10-21 08:22:55 查看全部帖子
	(3)期权组合的净损益 =100x [ (9.2+3) - (25-20) ] =720 (元)
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w5***10 5338 主题帖 0 问答数论坛等级: 论坛元老回帖：16669 经验：91667 鲜花：0 金币：1 离线用户信息	0 4楼发表于：2022-10-21 08:22:47 查看全部帖子
	(2)甲公司的净损益 =100x [ (9.2+3) - (40-25) ] =-280 (元)
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w5***10 5338 主题帖 0 问答数论坛等级: 论坛元老回帖：16669 经验：91667 鲜花：0 金币：1 离线用户信息	0 5楼发表于：2022-10-21 08:22:40 查看全部帖子
	「正确答案」(1) 看涨期权的内在价值=30-25=5 (元) 时间溢价=期权价值一内在价值=9.2-5=4.2 (元) 由于执行价格小于当前市价，所以看跌期权的内在价值为0 看跌期权的时间溢价=3-0=3 (元)
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