(3)投资组合的期望收益率= 50%x8. 5% + 50%x14.5%=11.5%
根据资本资产定价模型可知:
11.5%= 8%+βmnx3.4%，得出B,
组合
=1.03.

(2)A股票收益率的标准差=[0.3x(20%-8.5%)*+0.4x( 10%-8.5%)*+0.3x
(-5%-8.5%)9]"2=9. 76%
B股票收益率的标准差= [0. 3x( 30%-14.5%)*+0.4x( 10%- 14.5%)* +0.3x(5%-
14. 5%)门]"= 10. 36%
投资组合的标准差=[(50%x9.76%)”+(50%x 10. 36%)* +% x
10. 36%x50% x50% ]'= 8.66%

72. (1)A 股票的期望收益率=0.3x20%+0.4x10%-0. 3x5%=8.5%
B股票的期望收益率=0.3x30%+0. 4x10%+0. 3x5%= 14. 5%