下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
A.
无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大
B.
证券市场线只适用于有效组合
C.
预计通货膨胀提高时，证券市场线将向上平移
D.
投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大
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下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
A. 无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 B. 证券市场线只适用于有效组合 C. 预计通货膨胀提高时，证券市场线将向上平移 D. 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 |
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简单地说，斜率等于直线上任意两点的纵坐标之差除以横坐标之差，比如：任意两点的坐标为（10，12）和（4、6），则斜率＝（12－6）/（10－4）＝1。另外，直线越向上倾斜，斜率越大。资本市场线的斜率＝（风险组合的期望报酬率－无风险利率）/（风险组合的标准差－0）＝（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合标准差 证券市场线的斜率＝Rm－Rf
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无风险报酬率＝纯利率＋通货膨胀补偿率，所以，预计通货膨胀提高时，无风险报酬率会随之提高，进而导致证券市场线向上平移，即选项C的说法正确。
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证券市场线适用于单项资产或资产组合（不论它是否已经有效地分散风险），资本市场线只适用于有效组合，因此选项B的说法错误。
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证券市场线的截距为无风险报酬率，因此选项A的说法正确。
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