下列关于股票的欧式看涨期权价值的影响因素的说法中，不正确的是（ ）。
A.执行价格越高，看涨期权价值越小
B.到期期限越长，看涨期权价值越大
C.标的资产价格的波动率越大，看涨期权价值越大
D.预期红利越大，看涨期权价值越小
论坛等级: 白金会员
|
下列关于股票的欧式看涨期权价值的影响因素的说法中，不正确的是（ ）。 A.执行价格越高，看涨期权价值越小 B.到期期限越长，看涨期权价值越大 C.标的资产价格的波动率越大，看涨期权价值越大 D.预期红利越大，看涨期权价值越小 |
最美女会计
|
论坛等级: 论坛元老
|
|
|
B
|
|
论坛等级: 论坛元老
|
|
|
B
|
|
 |
论坛等级: 白金会员
|
|
|
【答案解析】对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值。虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会。到期日价格的降低，有可能超过时间价值的差额，所以选项B不正确。 |
|
论坛等级: 白金会员
|
|
|
【正确答案】B |
|
