帖子主题: [习题分享] 每日习题  发表于:Mon Jul 04 09:03:15 CST 2022

和尚洗头用飘柔
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2.【多选题】(2020)现有一份甲公司股票的欧式看涨期权,1个月后到期,执行价格50元,目前甲公司股票市价60元,期权价格12元,下列说法中正确的有( )。

A.期权时间溢价2

B.期权目前应该被执行

C.期权到期时应被执行

D.期权处于实值状态

 
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1楼  
发表于:2022-07-04 09:03:29 只看该作者

2.【答案】AD

【解析】对于看涨期权来说,现行资产价格高于执行价格时,内在价值=现行价格-执行价格,所以,本题的期权的内在价值=605010(元),由于时间溢价=期权价值-内在价值,并且期权估价时,默认期权价格等于期权价值,所以,本题的时间溢价=12102(元),即选项A是答案。由于欧式期权只能在到期日行权,所以,目前无法执行,即选项B不是答案。由于题目没有告诉到期日的股价,所以,无法判断期权到期时是否应被执行,即选项C不是答案。对于看涨期权来说,标的资产现行市价高于执行价格时,处于实值状态。所以,选项D是答案。

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