68.市场上有两种风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加
权平均风险的有( ) 。
A. x和y期望报酬率的相关系数是0
B. x 和y期望报酬率的相关系数是-1
C. x和y期望报酬率的相关系数是1
D. x和y期望报酬率的相关系数是0.5
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68.市场上有两种风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加
权平均风险的有( ) 。 A. x和y期望报酬率的相关系数是0 B. x 和y期望报酬率的相关系数是-1 C. x和y期望报酬率的相关系数是1 D. x和y期望报酬率的相关系数是0.5 |
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68.ABD(解析)证券投资组合的风险用投资组合报酬率的标准差表示,依据投资组合报酬
率的标准差计算公式,当相关系数等于1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率 标准差的加权平均数,只要相关系数小于1,组合标准差就会小于加权平均的标准差, 选项ABD正确。 |
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