计算题』甲公司是一家衍生品交易公司。甲公司空头看涨期权100份（卖出看涨期权），该期权约定，到期日每份可以买入乙公司1股股票，执行价格为25元，看涨期权价格为9.2元；甲公司空头看跌期权100份（卖出看跌期权），该期权约定，到期日每份可以卖出乙公司1股股票，执行价格为25元，看跌期权价格为3元。当前股价30元。
要求：（1）假设到期日股价为40元，计算甲公司的净损益。
（2）假设到期日股价为20元，计算甲公司的净损益。
（3）假设到期日股价为25元，计算甲公司的净损益。
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计算题』甲公司是一家衍生品交易公司。甲公司空头看涨期权100份（卖出看涨期权），该期权约定，到期日每份可以买入乙公司1股股票，执行价格为25元，看涨期权价格为9.2元；甲公司空头看跌期权100份（卖出看跌期权），该期权约定，到期日每份可以卖出乙公司1股股票，执行价格为25元，看跌期权价格为3元。当前股价30元。 （2）假设到期日股价为20元，计算甲公司的净损益。 （3）假设到期日股价为25元，计算甲公司的净损益。 |
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答案：（1）甲公司的净损益＝100×［（9.2＋3）－（40－25）］＝－280（元） |
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答案：（2）期权组合的净损益＝100×［（9.2＋3）－（25－20）］＝720（元） |
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答案：（3）期权组合的净损益＝100×（9.2＋3）＝1220（元） |
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