【2021III】某证券在行情好的情况下的收益率为 10%，其他情况下的收益率为5%，行情好的概率为0.4，其他情况的概率为0.6。
该证券的贝塔系数为2.4，无风险收益率为4%，市场平均风险收益率为3%。
（1）计算该证券的期望收益率和收益率的方差。
（2）计算该证券收益率的标准差和标准差率
（3）计算该证券的必要收益率
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【2021III】某证券在行情好的情况下的收益率为 10%，其他情况下的收益率为5%，行情好的概率为0.4，其他情况的概率为0.6。 该证券的贝塔系数为2.4，无风险收益率为4%，市场平均风险收益率为3%。 （1）计算该证券的期望收益率和收益率的方差。 （2）计算该证券收益率的标准差和标准差率 （3）计算该证券的必要收益率 |
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（3）计算该证券的必要收益率。 【正确答案】证券的必要收益率＝ 4%＋2.4×3%＝11.2%（1分） |
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（2）计算该证券收益率的标准差和标准差率。 【正确答案】 证券收益率的标准差＝0.0006^（1/2）＝0.0245（1分） 证券收益率的标准差率＝0.0245/7%×100%＝35%（1分） |
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（1）计算该证券的期望收益率和收益率的方差。 【正确答案】 证券的期望收益率＝10%×0.4＋5%×0.6＝7%（1分） 证券收益率的方差＝0.4×（10%－7%）^2＋0.6×（5%－7%）^2＝0.0006（1分） |
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