【示例】假设某证券资产组合由通用汽车公司和美孚石油公司的股票组成,投资比重各为50%,两家公司股票的收益率均受到原油市场价格变动的影响,有关情况如下:
原油市场价格变动情况 | 上涨 | 下跌 | 预期收益率 | 标准差 |
概率 | 0.5 | 0.5 | ||
通用汽车公司股票收益率 | 8% | 12% | 10% | 2% |
美孚石油公司股票收益率 | 12% | 8% | 10% | 2% |
资产组合收益率 | 10% | 10% | 10% | 0 |
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证券资产收益率的相关性与证券资产组合的风险分散——以两种资产的组合为例
【示例】假设某证券资产组合由通用汽车公司和美孚石油公司的股票组成,投资比重各为50%,两家公司股票的收益率均受到原油市场价格变动的影响,有关情况如下:
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