【示例】假设某证券资产组合由通用汽车公司和美孚石油公司的股票组成，投资比重各为50%，两家公司股票的收益率均受到原油市场价格变动的影响，有关情况如下：
| 原油市场价格变动情况 | 上涨 | 下跌 | 预期收益率 | 标准差 |
| 概率 | 0.5 | 0.5 | ||
| 通用汽车公司股票收益率 | 8% | 12% | 10% | 2% |
| 美孚石油公司股票收益率 | 12% | 8% | 10% | 2% |
| 资产组合收益率 | 10% | 10% | 10% | 0 |
论坛等级: 论坛元老
|
证券资产收益率的相关性与证券资产组合的风险分散——以两种资产的组合为例
【示例】假设某证券资产组合由通用汽车公司和美孚石油公司的股票组成，投资比重各为50%，两家公司股票的收益率均受到原油市场价格变动的影响，有关情况如下：
|
|||||||||||||||||||||||
|
https://bbs.chinaacc.com/forum-2-13/topic-8059165.html 
最美女会计
|
论坛等级: 黄金会员
|
|
|
谢谢分享
|
|
