帖子主题: [备考指导] 【熟悉中级财管公式篇】资产组合、协方差  发表于:Thu Mar 17 19:39:58 CST 2016

蔓悠
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资产组合,协方差,是什么东西?来来题目上来,不知道公式的再翻翻教材,听听课件的吧!

题目:

1、已知AB两种证券收益率的预测信息如下:   

可能的情况

证券A的收益率

证券B的收益率

0.5

15%

20%

0.3

10%

10%

0.2

5%

10%

某投资者拟构建一个由AB两种证券构成的投资组合,两种证券的投资比重为6:4
  要求:计算该投资组合的预期收益率。

2、已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()

3、如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。

 
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发表于:2016-03-19 19:36:47 只看该作者
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