资产组合,协方差,是什么东西?来来题目上来,不知道公式的再翻翻教材,听听课件的吧!
题目:
1、已知A、B两种证券收益率的预测信息如下:
可能的情况 | 证券A的收益率 | 证券B的收益率 |
0.5 | 15% | 20% |
0.3 | 10% | 10% |
0.2 | 5% | -10% |
某投资者拟构建一个由A、B两种证券构成的投资组合,两种证券的投资比重为6:4。
要求:计算该投资组合的预期收益率。
2、已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()
3、如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。