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发帖时间:2023-11-20 11:38:13 楼主

计算题』甲公司是一家衍生品交易公司。甲公司空头看涨期权100份(卖出看涨期权),该期权约定,到期日每份可以买入乙公司1股股票,执行价格为25元,看涨期权价格为9.2元;甲公司空头看跌期权100份(卖出看跌期权),该期权约定,到期日每份可以卖出乙公司1股股票,执行价格为25元,看跌期权价格为3元。当前股价30元。
  要求:(1)假设到期日股价为40元,计算甲公司的净损益。

    2)假设到期日股价为20元,计算甲公司的净损益。

    3)假设到期日股价为25元,计算甲公司的净损益。

荣誉 发帖时间:2023-11-20 16:42:24 1楼
多多练习
3131 发帖时间:2023-11-20 16:12:01 2楼

答案:1)甲公司的净损益=100×[(9.2+3)-(40-25)]=-280(元)

3131 发帖时间:2023-11-20 16:11:51 3楼

答案:2)期权组合的净损益=100×[(9.2+3)-(25-20)]=720(元)

3131 发帖时间:2023-11-20 16:11:37 4楼

答案:(3)期权组合的净损益=100×(9.2+3)=1220(元)