第69题:多选题(本题2分)
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于 投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
| w5***10 发帖时间：2023-10-24 17:08:30 2楼 |
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AC |
| 发帖时间：2023-10-20 12:47:56 楼主 |
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第69题:多选题(本题2分)
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于 投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 |
| 平芜 发帖时间：2023-10-26 09:33:19 1楼 |
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AC
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| w5***10 发帖时间：2023-10-24 17:08:30 2楼 |
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AC |
| 荣誉 发帖时间：2023-10-21 16:49:24 3楼 |
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AC
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| 奋斗赎青春 发帖时间：2023-10-21 15:48:21 4楼 |
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AC
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| 秦塬 发帖时间：2023-10-21 14:03:25 5楼 |
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AC
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| 苗苗 发帖时间：2023-10-20 14:55:00 6楼 |
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ac
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| w5***10 发帖时间：2023-10-20 12:48:12 7楼 |
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[试题解析] :
贝塔系数专门度量系统风险,所以，选项A正确;标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险。所以，选项B错误;投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，所以,选项C正确;投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下(相关系数为1)，投资组合的标准差 才等于组合中两种证券标准差的加权平均数所以，选项D错误。 |
| w5***10 发帖时间：2023-10-20 12:48:07 8楼 |
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[正确答案] : AC
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