甲购入10股 ABC公司的股票，购入价格100元/股 ；同时购入该股票的10份看跌期权，每份看跌期权可以卖出一股股票，执行价格120元 ，期权价格2.5元/份 ，1 年后到期。假设到期前股价的变动范围为100元～150元，则该投资组合的最低净损益为（ ）元。
A.
2.5
B.
17.5
C.
20
D.
175
| 发帖时间：2022-05-09 15:38:15 楼主 |
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甲购入10股 ABC公司的股票，购入价格100元/股 ；同时购入该股票的10份看跌期权，每份看跌期权可以卖出一股股票，执行价格120元 ，期权价格2.5元/份 ，1 年后到期。假设到期前股价的变动范围为100元～150元，则该投资组合的最低净损益为（ ）元。
A. 2.5 B. 17.5 C. 20 D. 175 |
| w5***10 发帖时间：2022-05-13 08:33:02 1楼 |
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大家来做题
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| w5***10 发帖时间：2022-05-10 12:09:54 2楼 |
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D
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| 天道酬勤 发帖时间：2022-05-09 15:42:00 3楼 |
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对于保护性看跌期权组合而言，股价低于执行价格时，存在最低净损益，1股股票+1股看跌期权组合的最低净损益=执行价格-股票买价-期权价格=120-100-2.5=17.5（元），本题的组合是10股股票+10股看跌期权，所以，投资组合的最低净损益＝10×17.5＝175（元）。
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