[财管预习]价值评估基础(126)
某个投资组合中涉及AB两个证券,已知A证券的期望报酬率为10%,投资比例为40%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为12%,投资比例为60%,标准差为10%。已知两种证券期望报酬率的相关系数为1,则下列计算中不正确的是( )。
A、投资组合的期望报酬率为11.2%
B、投资组合的标准差为12%
C、投资组合的标准差为10%
D、两种证券的协方差为1.5%
[财管预习]价值评估基础(127)
下列关于系统风险和非系统风险的说法中,不正确的是( )。
A、一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的非系统风险的大小
B、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
C、系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险
D、非系统风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险
[财管预习]价值评估基础(128)
甲影视公司被举报偷税漏税,经税务机关调查属实,处以巨额罚款,该事件给甲影视公司造成的风险属于( )。
A、再投资风险
B、投资风险
C、系统风险
D、非系统风险
[财管预习]价值评估基础(129)
下列事件引起的风险,属于非系统风险的是( )。
A、央行降低法定存款准备金率
B、国家提高企业所得税税率
C、出租车公司员工罢工
D、石油价格上涨
[财管预习]价值评估基础(130)
下列关于贝塔值和标准差的表述中,正确的有( )。
A、β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
B、β值测度系统风险,而标准差测度整体风险
C、β值测度财务风险,而标准差测度经营风险
D、β值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险