发帖时间：2016-07-21 18:50:32 楼主

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[原创]期权估价之B-S模型的三个公式让我晕头!
同志们,布莱克-斯科尔斯期权定价模型的三个公式搞懂没?第11章在此之前的我基本能啃明白,可是卡在这里了,有明白人能给点信心吗?加油![详细]
2015-6-25
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【大家一起做练习】-6.23-第九、十章客观题练习(单...
3.(单)下列有关布莱克——斯科尔斯期权定价模型中“无风险利率”这一参数的表述中,错误的是( )。 A.是与期权到期日相同或相近的国库券利率 B.是按照国库券市场...[详细]
2016-7-9
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08顺利考试经济法、财管
布莱克—斯科尔斯模型中的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算...[详细]
2015-6-18
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08顺利考试经济法、财管
布莱克—斯科尔斯模型中的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算...[详细]
2016-6-14
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08顺利考试经济法、财管
对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前执行将...[详细]
2015-10-5
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08顺利考试经济法、财管
对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前执行将...[详细]
2016-3-9
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9.27注会财管
11.4布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设 (1)在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配; (2)股票或期权的买卖没有交易成本 (3)短期的无风险利率...[详细]
2016-5-16
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考财管的同学评选下最难的知识点是哪个
1企业价值评估现金流量折现法 2项目投资现金流量计算计评价指标 3金融期权布莱克斯科尔斯定价模型 4金融期权复制原理和中性原理 5实物期权计算 6租赁决策包括经营租赁和...[详细]
2014-12-29
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风雨无阻,继续前行!!
十七。对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前...[详细]
2015-12-4
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风雨无阻,继续前行!!
十七。对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前...[详细]
2016-3-5
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风雨无阻,继续前行!!
十七。对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前...[详细]
2015-12-5
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考研成绩下来了,死的好惨啊
我为什么这么说,财务成本管理中期权这一章定价模型,布莱克斯科尔斯想出来的,全世界都是按照这个公式的,但是你知不知道,布莱克这家伙在金融市场上亏了200多亿美元。...[详细]
2016-6-22
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【编号:002】【考后纪念录】机考元年我与注会的亲...
财管在经历了基础班、强化班后于考前一个月放弃了,当看到那股票期权“背时模型”(卡洛儿取名,原名叫布莱克-斯科尔斯模型简称“BS”模型)时头都大了。最后阶段全力...[详细]
2016-6-27
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【大白兔注会考试读书院】清风徐徐,正是读书时——...
如何学注会《财管》:用风险中性原理计算期权价值如何学注会《财管》:对二叉树模型的掌握通过多次听课掌握布莱克—斯科尔斯期权定价模型如何学注会《财管》:不可...[详细]
2016-6-24
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08顺利考试经济法、财管
对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前执行将...[详细]
2016-6-13
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FOR CHINA CPA---
(2)二叉树期权定价模型 3 (3)布莱克一斯科尔斯期权定价模型 3 3. 实物期权 (1)扩张期权 2 (2)时机选择期权 3 (3)放弃期权 3 (十)资本结构 1...[详细]
2016-7-1
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风雨无阻,继续前行!!
3.布莱克——斯科尔斯期权定价模型的三个公式:C0的公式, d1的公式,d2的公式4. 从公式看,影响期权价值的影响有五个:一是标的资产的市场价格;二是执行价格;三是...[详细]
2016-6-28
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9.27注会财管
布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设 (1)在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配; (2)股票或期权的买卖没有交易成本 (3)短期的无风险利率是已知...[详细]
2016-7-1
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9.27注会财管
布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设 (1)在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配; (2)股票或期权的买卖没有交易成本 (3)短期的无风险利率是已知...[详细]
2015-12-23
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【2011注会,相信未来】过程,是一种美丽;坚持,就会...
今天继续了听强化班的期权评估,黄胜老师讲的单期二叉树模型和两期二叉树模型还有多期二叉树模型,明天再听布莱克-斯科尔斯模型。。。加油中!![详细]
2016-6-25
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