【单选】
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。
A.该期权处于实值状态
B.该期权的内在价值为2元
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
| 发帖时间：2023-07-19 09:00:37 楼主 |
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【单选】
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。 A.该期权处于实值状态 B.该期权的内在价值为2元 C.该期权的时间溢价为3.5元 D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 |
| oxygen 发帖时间：2023-07-19 09:00:44 1楼 |
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【答案】C
【解析】由于当前市价高于执行价格，看跌期权处于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5元，则期权的时间溢价为3.5元，因此选项A、B错误，选项C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，因此选项D错误。 |