「例题2-6.单选题」某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为( )元。
A.13
B.6
C.-5
D.-2
| 发帖时间：2022-10-21 08:28:04 楼主 |
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「例题2-6.单选题」某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为( )元。
A.13 B.6 C.-5 D.-2 |
| oxygen 发帖时间：2022-10-21 13:23:37 1楼 |
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B
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| w5***10 发帖时间：2022-10-21 08:28:14 2楼 |
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「答案解析」目前股票购买价格为20元，到期日出售价格为15元，即购进股票的到期日净损益=15-20=-5 (元) ;购进看跌期权到期日净损益= (30-15) -2=13 (元) ;购进看涨期权到期日净损益=0-2=-2 (元)。即购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益=-5+13-2=6 (元)。
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| w5***10 发帖时间：2022-10-21 08:28:11 3楼 |
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「正确答案」B
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