下列关于股票的欧式看涨期权价值的影响因素的说法中，不正确的是（ ）。
A.执行价格越高，看涨期权价值越小
B.到期期限越长，看涨期权价值越大
C.标的资产价格的波动率越大，看涨期权价值越大
D.预期红利越大，看涨期权价值越小
| 发帖时间：2022-09-24 09:30:21 楼主 |
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下列关于股票的欧式看涨期权价值的影响因素的说法中，不正确的是（ ）。 A.执行价格越高，看涨期权价值越小 B.到期期限越长，看涨期权价值越大 C.标的资产价格的波动率越大，看涨期权价值越大 D.预期红利越大，看涨期权价值越小 |
| w5***10 发帖时间：2022-09-26 09:58:27 1楼 |
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B
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| oxygen 发帖时间：2022-09-24 15:25:22 2楼 |
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B
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| 和尚洗头用飘柔 发帖时间：2022-09-24 09:30:43 3楼 |
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【答案解析】对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值。虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会。到期日价格的降低，有可能超过时间价值的差额，所以选项B不正确。 |
| 和尚洗头用飘柔 发帖时间：2022-09-24 09:30:32 4楼 |
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【正确答案】B |