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发帖时间:2017-12-02 17:46:06 楼主

【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。

A、股票报酬率的方差

B、期权的执行价格

C、标准正态分布中离差小于d的概率

D、期权到期日前的时间



悬赏金额: 10 金币
状态: 已解决
最佳答案:
全选
恩路 发帖时间:2017-12-03 17:38:28 1楼
ABCD
一棵树 发帖时间:2017-12-02 17:46:16 2楼

正确答案 ABCD  

答案解析 根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知,影响期权价值的因素有:标的股票的当前价格;标准正态分布中离差小于d的概率;期权的执行价格;无风险报酬率;期权到期日前的时间(年);股票报酬率的方差。