单期二叉树定价模型
【例题•计算题】假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40%，或者降低30%。无风险利率为每年4%。
要求：利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。
【答案】
期权价格=(1+r-d)/(u-d)×Cu/(1+r)=(1+4%-0.7)/(1.4-0.7)×7/(1+4%)=3.27(元)
悬赏金额: 10 金币
状态：
未解决
| 发帖时间：2017-06-20 13:28:47 楼主 |
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单期二叉树定价模型 【例题•计算题】假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40%，或者降低30%。无风险利率为每年4%。 要求：利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。 【答案】 期权价格=(1+r-d)/(u-d)×Cu/(1+r)=(1+4%-0.7)/(1.4-0.7)×7/(1+4%)=3.27(元) 悬赏金额: 10 金币
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