【单选】某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是( )。
A、该期权处于实值状态
B、该期权的内在价值为2元
C、该期权的时间溢价为3.5元
D、买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元
期权价值=内在价值+时间溢价
那么,期权内在价值=时间溢价+期权价格or期权价值?
期权内在价值=0
如何推导出答案C?
论坛等级: ★学员
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【单选】某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是( )。 A、该期权处于实值状态 B、该期权的内在价值为2元 C、该期权的时间溢价为3.5元 D、买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元 期权价值=内在价值+时间溢价 那么,期权内在价值=时间溢价+期权价格or期权价值? 期权内在价值=0 如何推导出答案C? |
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