帖子主题: [每日一测] 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格 发表于:Sat Oct 13 18:56:58 CST 2018

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ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,期权的执行价格为( )元。
A、63.65


B、63.60


C、62.88


D、62.80
 

学海无涯苦作舟,加油啊!
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1楼  
发表于:2018-10-13 18:57:25 只看该作者
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2楼  
发表于:2018-10-13 18:57:59 只看该作者
执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70+6-14.8=61.2(元)。半年复利率=(1+8%)1/2-1=3.92%,执行价格=61.2×(1+3.92%)=63.60(元)。所以选项B是本题答案。

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3楼  
发表于:2018-10-14 09:30:34 只看该作者
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执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格


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