帖子主题: [学习小屋] 【趁早开始 备考18年注会】派发股利的期权定价和美式期权估值 发表于:Mon Dec 04 11:34:46 CST 2017

一棵树v
4386

主题帖

10205

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:29285
经验:116671
鲜花:110
金币:56683
离线
0
点击:475 回复:14    楼主

【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有 ( )。

A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值

B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值

C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率

D、美式期权的价值低于欧式期权



悬赏金额: 10 金币
状态: 已解决
最佳答案:
BC
 
最美女会计

  • 央企,工作5年,年薪12万
  • 自立自强拒绝做家庭主妇
  • 美女律师弯道超车一次过税务师
  • 妈妈级考生的崛起之路!
  • 在职妈妈一年过10科
一棵树v
4386

主题帖

10205

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:29285
经验:116671
鲜花:110
金币:56683
离线
0
1楼  
发表于:2017-12-04 11:35:02 只看该作者

正确答案 BC  

答案解析 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。所以选项A是错误的,选项B是正确的。模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率。选项B是正确的。美式期权的价值至少应当等于相应欧式期权的价值,在某种情况下比欧式期权的价值更大。所以选项D是错误的。

喜气洋洋
6029

主题帖

12166

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:37219
经验:152416
鲜花:1906
金币:680527
离线
0
2楼  
发表于:2017-12-04 16:07:38 只看该作者
BC
一棵树v 于 Mon Dec 04 17:29:35 CST 2017 回复:
对哒!

勤能补拙 
437

主题帖

755

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:6990
经验:19037
鲜花:1033
金币:121284
离线
0
3楼  
发表于:2017-12-04 22:35:01 只看该作者
BC
一棵树v 于 Tue Dec 05 09:58:25 CST 2017 回复:
对哒,


雨过_天晴
9329

主题帖

33038

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:106433
经验:433235
鲜花:2656
金币:219061
离线
0
4楼  
发表于:2017-12-05 09:10:42 只看该作者
多选有难度
8321

主题帖

3560

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:24949
经验:135889
鲜花:807
金币:7711
离线
0
5楼  
发表于:2017-12-05 09:37:54 只看该作者
BC
一棵树v 于 Tue Dec 05 09:58:30 CST 2017 回复:
对哒,

努力的终点是无能为力,拼搏的终点是感动自己。
集邮姐姐
29

主题帖

8848

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:27656
经验:95754
鲜花:1604
金币:2504
当前在线
0
6楼  
发表于:2017-12-05 11:58:33 只看该作者
BC
一棵树v 于 Tue Dec 05 11:58:51 CST 2017 回复:
对哒,
一根芦苇
61

主题帖

4633

问答数

论坛等级: 钻石会员
回帖:5356
经验:11457
鲜花:252
金币:53884
离线
0
7楼  
发表于:2017-12-06 10:42:59 只看该作者
bc
一棵树v 于 Wed Dec 06 12:57:30 CST 2017 回复:
对哒,

种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。
老熊
694

主题帖

10413

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:23765
经验:59140
鲜花:2276
金币:10002
离线
0
8楼  
发表于:2017-12-08 21:16:02 只看该作者
BC
一棵树v 于 Sat Dec 09 09:48:45 CST 2017 回复:
对哒!



活到老,学到老。
会计培训
正保培训项目
快速回复主题

【趁早开始 备考18年注会】派发股利的期权定价和美式期权估值


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表