帖子主题: 【趁早开始 备考18年注会】派发股利的期权定价和美式期权估值  发表于:Mon Dec 04 11:34:46 CST 2017

一棵树v
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【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有 ( )。

A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值

B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值

C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率

D、美式期权的价值低于欧式期权



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BC
 
最美女会计

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一棵树v
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发表于:2017-12-04 11:35:02 只看该作者

正确答案 BC  

答案解析 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。所以选项A是错误的,选项B是正确的。模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率。选项B是正确的。美式期权的价值至少应当等于相应欧式期权的价值,在某种情况下比欧式期权的价值更大。所以选项D是错误的。

喜气洋洋
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发表于:2017-12-04 16:07:38 只看该作者
BC
一棵树v 于 Mon Dec 04 17:29:35 CST 2017 回复:
对哒!

勤能补拙 
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发表于:2017-12-04 22:35:01 只看该作者
BC
一棵树v 于 Tue Dec 05 09:58:25 CST 2017 回复:
对哒,


雨过_天晴
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发表于:2017-12-05 09:10:42 只看该作者
多选有难度

人生就像一场旅行,不必在乎目的地,在乎的,是沿途的风景以及看风景的心情!
【2019年注会战略战队正式成立!】您的努力终将成就无可替代的自己!
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发表于:2017-12-05 09:37:54 只看该作者
BC
一棵树v 于 Tue Dec 05 09:58:30 CST 2017 回复:
对哒,

努力的终点是无能为力,拼搏的终点是感动自己。
集邮姐姐
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发表于:2017-12-05 11:58:33 只看该作者
BC
一棵树v 于 Tue Dec 05 11:58:51 CST 2017 回复:
对哒,
一根芦苇
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发表于:2017-12-06 10:42:59 只看该作者
bc
一棵树v 于 Wed Dec 06 12:57:30 CST 2017 回复:
对哒,

种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。
老熊
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发表于:2017-12-08 21:16:02 只看该作者
BC
一棵树v 于 Sat Dec 09 09:48:45 CST 2017 回复:
对哒!



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