帖子主题: [学习小屋] 【趁早开始 备考18年注会】期权的内在价值和时间溢价 发表于:Sun Dec 03 10:58:38 CST 2017

一棵树v
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【多选题】如果期权已经到期,则下列结论成立的有( )。

A、时间溢价为0

B、内在价值等于到期日价值

C、期权价值等于内在价值

D、期权价值等于时间溢价



悬赏金额: 10 金币
状态: 已解决
最佳答案:
ABC
 
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一棵树v
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1楼  
发表于:2017-12-03 10:58:48 只看该作者

正确答案 ABC

答案解析 期权的时间溢价是时间带来的“波动的价值”,如果期权已经到期,因为不能再等待了,所以,时间溢价为0,选项A的结论正确;内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低,期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低,因此,如果期权已经到期,内在价值与到期日价值相同,选项B的结论正确。由于期权价值等于内在价值加时间溢价,所以到期时,期权价值等于内在价值,因此,选项C的说法正确,选项D的说法错误。

集邮姐姐
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发表于:2017-12-03 12:18:58 只看该作者
ABC
一棵树v 于 Sun Dec 03 16:02:53 CST 2017 回复:
对哒,
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发表于:2017-12-03 12:57:20 只看该作者
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一棵树v 于 Sun Dec 03 16:02:58 CST 2017 回复:
对哒,

有人帮你是你的幸运,没有人帮你是公正的命运,因为这个世界上没有任何规定,谁欠你什么!
雨过_天晴
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发表于:2017-12-03 15:58:32 只看该作者
ABC
一棵树v 于 Sun Dec 03 16:03:03 CST 2017 回复:
对哒,
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发表于:2017-12-03 17:36:23 只看该作者
ABC
一棵树v 于 Mon Dec 04 11:27:11 CST 2017 回复:
对哒,

不是成功离我们太远,而是我们坚持的太少
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6楼  
发表于:2017-12-03 20:39:01 只看该作者
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一棵树v 于 Mon Dec 04 11:27:15 CST 2017 回复:
对哒,
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7楼  
发表于:2017-12-03 22:41:32 只看该作者
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一棵树v 于 Mon Dec 04 11:27:19 CST 2017 回复:
对哒,


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发表于:2017-12-08 21:24:02 只看该作者
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一棵树v 于 Sat Dec 09 09:50:52 CST 2017 回复:
对哒!



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