帖子主题: [学习小屋] 【趁早开始 备考18年注会】资本资产定价模型 发表于:Wed Nov 15 18:05:01 CST 2017

一棵树v
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点击:388 回复:5    楼主

【多选题】关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的有( )。

A、如果某股票的β系数=0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

B、β系数可以为负数

C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

D、某一股票的β值的大小反映了这种股报酬率的波动与整个市场报酬率的波动之间的相关性及程度



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AC
 
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一棵树v
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1楼  
发表于:2017-11-15 18:05:13 只看该作者

正确答案 AC    

答案解析 选项A的正确说法应是:如果某股票的β系数=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。证券i的β系数=证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差,由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数,所以,选项B的说法正确。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确。

老熊
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发表于:2017-11-17 10:07:01 只看该作者
BC
一棵树v 于 Fri Nov 17 11:53:38 CST 2017 回复:
不对哦,



活到老,学到老。
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发表于:2017-11-17 13:33:26 只看该作者

回复:楼主一棵树v的帖子

AC
一棵树v 于 Fri Nov 17 17:11:56 CST 2017 回复:
对哒
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