帖子主题: [学习小屋] 【趁早开始 备考18年注会】多种证券组合的风险 发表于:Wed Nov 15 18:02:41 CST 2017

一棵树v
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【单选题】下列关于证券组合的说法中,不正确的是( )。

A、对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强

B、多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面

C、相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应

D、不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线



悬赏金额: 10 金币
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B
 
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一棵树v
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发表于:2017-11-15 18:02:51 只看该作者

正确答案 B  

答案解析 多种证券组合的有效集是一条曲线,是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线。



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发表于:2017-11-17 13:35:50 只看该作者

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B
一棵树v 于 Fri Nov 17 17:11:36 CST 2017 回复:
对哒
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【趁早开始 备考18年注会】多种证券组合的风险


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