帖子主题: [每日一测] 【财管习题】1.【单选】同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行 2017.7.28  发表于:Fri Jul 28 18:09:02 CST 2017

慵懒的猫1
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1.【单选】同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。

A、预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动

B、预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨

C、预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌

D、预计标的资产的市场价格稳定


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慵懒的猫1
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发表于:2017-07-28 18:09:17 只看该作者
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发表于:2017-07-28 20:00:12 只看该作者
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慵懒的猫1 于 Sun Jul 30 17:56:31 CST 2017 回复:

【正确答案】 D

【答案解析】 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况下,而空头对敲则应该是完全相反的情形,即发生在预计表的资产的市场价格稳定的情况下。

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发表于:2017-07-28 22:28:12 只看该作者
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慵懒的猫1 于 Sun Jul 30 17:56:43 CST 2017 回复:

【正确答案】 D

【答案解析】 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况下,而空头对敲则应该是完全相反的情形,即发生在预计表的资产的市场价格稳定的情况下。

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发表于:2017-07-29 06:58:20 只看该作者
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慵懒的猫1 于 Sun Jul 30 17:56:50 CST 2017 回复:

【正确答案】 D

【答案解析】 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况下,而空头对敲则应该是完全相反的情形,即发生在预计表的资产的市场价格稳定的情况下。

fxy199107
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发表于:2017-07-29 14:20:00 只看该作者
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慵懒的猫1 于 Sun Jul 30 17:56:57 CST 2017 回复:

【正确答案】 D

【答案解析】 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况下,而空头对敲则应该是完全相反的情形,即发生在预计表的资产的市场价格稳定的情况下。

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发表于:2017-07-29 18:34:19 只看该作者
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慵懒的猫1 于 Sun Jul 30 17:57:03 CST 2017 回复:

【正确答案】 D

【答案解析】 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况下,而空头对敲则应该是完全相反的情形,即发生在预计表的资产的市场价格稳定的情况下。


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