帖子主题: [每日一测] 【习题练一练】布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型) 3 发表于:Tue Jun 20 15:20:56 CST 2017

三千筱夜
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型)

  【例题•单选题】某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。

  A.6.89

  B.13.11

  C.14

  D.6

  【答案】C

  【解析】20+看跌期权价格=10+24.96/(1+4%),所以看跌期权价格=14元。

悬赏金额: 10 金币
状态: 未解决
 
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三千筱夜
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发表于:2017-06-20 15:21:19 只看该作者
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发表于:2017-06-20 16:23:42 只看该作者
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三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:51:08 CST 2017 回复:

基础不牢,地动山摇
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发表于:2017-06-20 19:46:13 只看该作者
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三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:51:12 CST 2017 回复:
liu_780327
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发表于:2017-06-21 08:28:26 只看该作者
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三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:51:19 CST 2017 回复:
xi1972
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发表于:2017-06-21 08:31:14 只看该作者
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三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:51:25 CST 2017 回复:

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发表于:2017-06-21 18:30:36 只看该作者
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三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:51:30 CST 2017 回复:
fnsyf
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发表于:2017-06-23 06:26:11 只看该作者
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三千筱夜 于 Fri Jun 23 20:06:53 CST 2017 回复:

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【习题练一练】布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型) 3


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