帖子主题: [每日一测] 【习题练一练】布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型)  发表于:Tue Jun 20 15:18:36 CST 2017

三千筱夜
3362

主题帖

11042

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:27174
经验:103643
鲜花:249
金币:5817
离线
点击:565 回复:17    楼主

布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型)

  【例题•多选题】下列有关期权估值模型的表述中正确的有( )。

  A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

  B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

  C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

  D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

  【答案】BD

  【解析】BS期权定价模型中的无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券到期收益率.严格来说,期权估值中使用的利率都应当是连续复利,包括二叉树模型和BS模型。即使在资本预算中,使用的折现率也应当是连续复利。

悬赏金额: 10 金币
状态: 未解决
 

现在不努力,将来拿什么向曾经抛弃你的人证明它有多瞎。

每个人都有梦,贵在坚持,每一个你不满意的现在,都有一个你没有努力的曾经。

 

最美女会计

  • 拥有有趣灵魂的美女讲师
  • 财务总监分享经验
  • 一位奶娃妈妈的财会路
  • 工科生一次过六科
  • 一名中专生用行动实现人生逆袭
三千筱夜
3362

主题帖

11042

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:27174
经验:103643
鲜花:249
金币:5817
离线
1楼  
发表于:2017-06-20 15:18:59 只看该作者
@一根芦苇 @chjm917 @Abby166 @fajiahouren @栗子姑娘 @淡忘回忆 @了解54321 @syj_1579 @李喆不是李哲 @啊董 @fcxzm @凤九 @FNC @19851012770520 @欣洋宇苑 @_四叶草_ @805368400 @蓝蓝的海 @天佑2017 @echoho

现在不努力,将来拿什么向曾经抛弃你的人证明它有多瞎。

每个人都有梦,贵在坚持,每一个你不满意的现在,都有一个你没有努力的曾经。

 

李喆不是李哲
2260

主题帖

7308

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:10199
经验:43453
鲜花:724
金币:11630
离线
2楼  
发表于:2017-06-20 16:22:23 只看该作者
BD
三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:24 CST 2017 回复:

基础不牢,地动山摇
356

主题帖

8914

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:14116
经验:34127
鲜花:1129
金币:79153
离线
3楼  
发表于:2017-06-20 19:49:47 只看该作者
BD
三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:30 CST 2017 回复:
liu_780327
180

主题帖

10018

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:18569
经验:41347
鲜花:1736
金币:11655
当前在线
4楼  
发表于:2017-06-21 08:23:38 只看该作者
bd
三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:37 CST 2017 回复:
xi1972
336

主题帖

8836

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:14472
经验:33645
鲜花:1005
金币:40965
离线
5楼  
发表于:2017-06-21 08:32:02 只看该作者
bd
三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:49 CST 2017 回复:

有志者事竟成
wrfwrf2012
1543

主题帖

7466

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:14913
经验:49052
鲜花:724
金币:124125
离线
6楼  
发表于:2017-06-21 10:14:30 只看该作者
bd
三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:54 CST 2017 回复:
1

主题帖

1

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:3
经验:21
鲜花:0
金币:64
离线
7楼  
发表于:2017-06-21 10:19:22 只看该作者
我想咨询一个问题,
在布莱克-斯科尔斯模型的公式中,N(d) 的N 是代表什么?怎么计算呢?


三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:58:59 CST 2017 回复:




欢迎加入财管群:125423006  群里有财管戚老师答疑解惑哦




30

主题帖

4943

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:16765
经验:34815
鲜花:1041
金币:138939
离线
8楼  
发表于:2017-06-21 18:29:41 只看该作者
BD
三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:59:20 CST 2017 回复:
老熊
628

主题帖

10413

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:21259
经验:52958
鲜花:2076
金币:15465
当前在线
9楼  
发表于:2017-06-23 06:22:15 只看该作者
BD
三千筱夜 于 Fri Jun 23 20:06:34 CST 2017 回复:



活到老,学到老。
会计培训
正保培训项目
快速回复主题

【习题练一练】布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型)


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表