帖子主题: [每日一测] 【习题练一练】布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型) 发表于:Tue Jun 20 15:18:36 CST 2017

三千筱夜
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型)

  【例题•多选题】下列有关期权估值模型的表述中正确的有( )。

  A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

  B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

  C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

  D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

  【答案】BD

  【解析】BS期权定价模型中的无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券到期收益率.严格来说,期权估值中使用的利率都应当是连续复利,包括二叉树模型和BS模型。即使在资本预算中,使用的折现率也应当是连续复利。

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三千筱夜
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发表于:2017-06-20 15:18:59 只看该作者
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李喆不是李哲
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发表于:2017-06-20 16:22:23 只看该作者
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三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:24 CST 2017 回复:

基础不牢,地动山摇
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发表于:2017-06-20 19:49:47 只看该作者
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三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:30 CST 2017 回复:
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发表于:2017-06-21 08:23:38 只看该作者
bd
三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:37 CST 2017 回复:
xi1972
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发表于:2017-06-21 08:32:02 只看该作者
bd
三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:49 CST 2017 回复:

有志者事竟成
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发表于:2017-06-21 10:14:30 只看该作者
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三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:53:54 CST 2017 回复:
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发表于:2017-06-21 10:19:22 只看该作者
我想咨询一个问题,
在布莱克-斯科尔斯模型的公式中,N(d) 的N 是代表什么?怎么计算呢?


三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:58:59 CST 2017 回复:




欢迎加入财管群:125423006  群里有财管戚老师答疑解惑哦




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发表于:2017-06-21 18:29:41 只看该作者
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三千筱夜 于 Thu Jun 22 08:59:20 CST 2017 回复:
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发表于:2017-06-23 06:22:15 只看该作者
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三千筱夜 于 Fri Jun 23 20:06:34 CST 2017 回复:

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【习题练一练】布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型)


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