计算分析题


  假设资本资产定价模型成立,证券市场线的斜率为8%,截距为2.4%。已知甲股票的β系数为1.2,乙股票收益率与市场组合收益率之间的协方差为6.3%,市场组合收益率的标准差为30%。
  要求:

1)计算或指出无风险收益率和市场组合收益率;

2)依据资本资产定价模型计算甲股票的风险收益率和必要收益率;

3)计算乙股票的β系数。

4)假设某投资组合中,甲股票的投资比例为40%,乙股票的投资比例为60%,计算该组合的β系数以及该组合的必要收益率。

悬赏金额: 50 金币
状态: 已解决
最佳答案:
1、截距为无风险收益率2.4%,斜率为市场风险溢酬8%。 市场组合收益率=2.4%+8%=10.4%
2、甲股票风险收益率=1.2*8%=9.6%
必要收益率=8%+9.6%=17.6%
3、乙股票贝塔系数=6.3%/(30%的平方)=0.7
4、组合系数40%*1.2+60%*0.7=0.9
组合必要收益率=2.4%+0.9*8%=9.6%